안녕하세요, 핀리입니다. 지난 [기술적 분석과 기본적 분석]에 관한 포스팅이 도움이 되셨나요? 기본적 분석에 관해 포스팅을 하면서 ‘퀀트’라는 것을 알게 되었는데요. 기본적 분석 중에서도 특히 양적 분석을 바탕으로 거래를 하는 사람들을 ‘퀀트’라고 한다고 해요. 이번 포스팅에서는 이 최고의 퀀트계 펀드매니져 ‘제임스 사이먼스’를 통해 퀀트와 퀀트의 철학에 대해서 조금 더 자세히 알아보려 합니다.
1. 퀀트 란 무엇인가
퀀트란 수학, 통계지식을 이용해서 투자법칙을 찾아내고 컴퓨터로 적합한 프로그램을 구축해서, 이를 토대로 투자를 행하는 사람을 말합니다. Qunatitative의 줄임말이죠.
2. 연봉 3조원의 퀀트 펀드매니져, 제임스 사이먼스
많은 퀀트 분석가들 중에서도 최고는 누구일까요. 2007년에 연봉 3조원을 받으며 연봉킹으로 유명해진 사람이 있습니다. ‘르네상스 테크놀로지’의 설립자이자 CEO로써 연봉을 받고 있는 ‘제임스 사이먼스’인데요.
2-1) 수학자에서 투자자로
사이먼스는 펀드 매니져 이전에 수학자였습니다. 중국의 수학자인 천싱선과 함께 미분기하학과 이론물리학에서 중요한 역할을 하는 천-사이먼스 형식을 발견하기도 했죠.
수학자로써 자신이 연구한 패턴 인식 이론 등의 순수수학 이론을 실제 금융 시장에 적용해보기 위해 헤지 펀드 매니저로 직업을 전향하고, 1982년 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)라는 헤지 펀드 회사를 설립합니다.
르네상스 테크놀로지는 철저히 수학적 모델을 사용한 알고리즘 트레이딩을 이용하여 수익을 내고 있으며, 150억 달러(약 14조 원)의 헤지 펀드를 관리해왔다. 사이먼스의 재산은 한화로 약 12조 원에 이른다고 하네요.
2-2) 순수 수학으로 시장을 이기다
그의 인터뷰들을 찾아보면 그가 투자에 대해서 철저히 수학적인 입장을 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다. ‘르네상스 테크놀로지’의 직원을 채용할 때도 금융업계에 종사한 이력은 오히려 마이너스가 된다고 합니다. 수학, 경제, 과학, 천체, 물리 등 다양한 과학분야에서 어떠한 금융적 백그라운드 지식없이 철저하게 수학과 통계로 자료에서 의미를 추출할 수 있는 인재를 선호한다고 합니다.
3. 마치며
멀티플레이어의 시대가 가고 싱글플레이어가 주목받는 시대가 오고 있다고 합니다. 다각도가 다양한 문제해결방법을 제시했다면, 핵심인, 임팩트있는 수단은 언제나 단 1가지 관점으로 문제를 바라보는 것에서 나오는 것 같습니다. 제임스 사이먼스 역시 철저하게 순수학 수학적인 관점으로 시장을 분석했기 때문에 다년간 연평균수익률 30%대의 레전드 펀드 '메달리온'을 이끌어올 수 있지 않았을까 하네요.
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